Kreditrisiko

Kreditinstitute spielen eine wichtige Rolle in unserem Wirtschaftssystem und tragen dabei ein hohes Risiko. Ein effizientes Risikomanagement soll helfen, einen stabilen Finanzmarkt sicher zu stellen. Um ihr eigenes Kreditrisiko und die Höhe der zu haltenden Eigenmittel zu bemessen, stehen Kreditinstituen verschiedene Methoden zur Verfügung. In diesem Buch werden die einzelnen Methoden vorgestellt und die Unterschiede herausgearbeitet. Durch eine empirische Analyse werden die von Basel vorgegebenen aufsichtsrechtlichen Modelle mit vier Simulationsmodellen auf Basis des Merton-Modells verglichen.