AV Akademikerverlag ( 01.04.2016 )
€ 61,90
In diesem Buch wird zunächst gezeigt, wie sich ein Derivat innerhalb eines zeitkontinuierlichen Finanzmarktmodells durch die Anwendung eines Delta-Hedges absichern lässt. Sofern der Hedge kontinuierlich angepasst wird, liefert der Delta-Hedge eine perfekte Replikation des Derivates. Wird ein Delta-Hedge lediglich an diskreten Zeitpunkten angepasst, so wie es in der Praxis der Fall ist, entsteht ein Hedgefehler. Dieser Hedgefehler wird in diesem Buch ermittelt - sowohl theoretisch als auch anhand von Beispielen. Letztlich wird die Güte des Delta-Hedges mit der Güte eines Delta-Gamma-Hedges für die betrachteten Beipsielderivate unter der Prämisse eines zeitdiskreten Handels verglichen.
Buch Details: |
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ISBN-13: |
978-3-639-88473-9 |
ISBN-10: |
3639884736 |
EAN: |
9783639884739 |
Buchsprache: |
Deutsch |
von (Autor): |
Sebastian Wessels |
Seitenanzahl: |
156 |
Veröffentlicht am: |
01.04.2016 |
Kategorie: |
Mathematik |